如果您想知道什么是成交量加权平均价格 (VWAP) 或如何使用 VWAP 指标,请不要再等待。我们创建了这份终极指南,以帮助您了解 VWAP 的详细情况以及如何利用它进行交易。
该材料分为 11 章,因此请务必慢慢阅读。最后,我们还将探索 日间交易者喜欢使用 VWAP 指标的七个原因 以及为什么该指标是许多交易策略的关键组成部分。 [1]
了解如何使用 VWAP 进行日间交易 – 视频
在我们深入探讨日间交易者喜爱成交量加权平均价格 (VWAP) 的原因之前,我们制作了一个简短的视频来帮助您了解该指标。
该视频是我们稍后将介绍的高级技术和策略的一个很好的入门读物。
第 1 章:VWAP 概述
VWAP 确定了 true 股票的平均价格 特定价格点的交易量 而不是基于收盘价。因此,它是了解证券当前和未来趋势以及大多数交易者定价权重的绝佳工具。
仅根据收盘价计算证券的平均价格通常无法准确地反映股票的健康状况。 这没有考虑多个时间范围以及价格和数量的波动.
股票收盘高位成交量低吗?该股是否因成交量清淡而创出新低?
这些都是作为日间交易者在开始交易之前需要回答的关键问题。
这就是 VWAP 发挥作用的地方。
VWAP 可以比标准 10 增加更多价值, 50或 200 移动平均线 指标,因为 VWAP 根据给定时期内的交易量对价格变动做出反应。
适用于日内或波段交易者的 VWAP
虽然我们强调的是日内交易者的 VWAP,但我们在本文中讨论的内容也适用于波段交易者和那些喜欢日线图的人。
所以,如果你不参与这个世界 一天的交易,不用担心,您仍然会在这篇文章中找到有价值的信息。
现在您的期望已经确定,让我们首先了解一下使用该指标时的几个关键概念。
最重要的是,我们希望确保了解使用 VWAP 在何处放置入场点、止损点和目标。
第 2 章:VWAP 设置
在研究了数千张图表上的 VWAP 后,我们确定了两种基本设置:回调和突破。
到目前为止, VWAP 回调最受欢迎 为希望在股票继续走高之前获得最佳价格的日内交易者设置。
请记住,日间交易者只有几分钟到几个小时的时间来完成交易。为此,最接近支撑位的入场点可能意味着交易成功或失败的区别。
另一方面,VWAP 突破设置并不是您所想的那样。我们寻找的不是突破新高,而是突破成交量加权平均价格本身,最好是实力强劲。
现在,让我们深入研究这些设置的入口点。
VWAP 回调入场
入场选项 1 – 激进交易者
第一个选择是针对更激进的交易者,包括观察 价格行动 因为它正在接近 VWAP。
为此,您需要等待 VWAP 中断,然后查看 磁带动作 关于时间和销量。
您需要确定抛售压力何时激增。通常,当这种情况发生时,时间和销售(磁带)都会变得疯狂。看起来就像闪烁的圣诞彩灯,订单来得如此之快。
如果磁带阅读对您来说是新的,请理解它更多的是艺术而不是科学,并且需要您练习。
目标是确定抛售压力何时可能消退,然后进入交易。
非正统的进入
这种方法将打破网络上大多数通过 VWAP 测试进行购买的入场规则。这种方法的问题是你不知道价格是否会超出 VWAP 1%、4% 或更多。
毕竟VWAP是一个流行的指标。最明显的往往变成 也有 显而易见,需要进行抖落。
举个例子,如果 VWAP 为 10 美元,而您以 10 美元下限价单,接下来会发生什么?有时,它会迅速穿过指标。
这种使用胶带的技术并不容易说明。我们建议使用具有 II 级访问权限的 Tradingsim 来练习此方法。
在尝试用真钱进行设置之前,根据订单流评估您距离拐点有多近。
VWAP 突破入场
入场选项 2 – 规避风险的交易者
对于新手交易者和不熟悉 VWAP 指标的交易者来说,VWAP 突破入场点是一个不错的选择。它对读带的熟练程度要求较低。
本质上,你等待股票测试 VWAP 的下行。接下来,您需要寻找收盘价高于成交量加权平均价格的股票。
然后,您将买入订单置于收盘价高于 VWAP 的蜡烛高点之上。
虽然这是一种更简单的贸易进入方法, 它可能会让您面临更大的风险,因为您可能会比最低点低几个百分点。然而,您的成功率可能会消除所涉及的风险。
您需要确定自己处于交易旅程的哪个阶段以及您的风险偏好,以评估哪种入场选项最适合您。
不言而喻,虽然我们涵盖了多头交易,但这些交易规则也适用于空头交易。只要做相反的事情就可以了。
尽管如此,让我们继续下一步。现在您已开始交易,您应该在哪里设置止损?
激进的贸易停止
如果您采取激进的交易方法,您将希望将止损设置在每日最大损失或关键水平(即早间缺口)。
同样,这可以发挥作用,但要做好准备,如果出错,可能会出现剧烈波动。
回调止损
回调止损可能更容易识别;这是最近的低点。
如果股票开始滚动并突破成交量加权平均价格以及最近的低点——那么你可能遇到了问题。
此时,您将需要关闭交易并保护您的资金。你最初的论文可能是错误的。
第 3 章:VWAP 目标
设定目标可能会令人兴奋。每个人都喜欢通过交易赚钱,对吗?有了有利可图的目标区域,这就是乐趣的开始。
实际上,您有几种方法可以确定每笔交易的盈利潜力。
在每日高点卖出
这是退出盈利交易的常用方法。进入交易后,您寻找当天的高点来平仓。您将止损设置在最近的低点下方。
经过多年的交易,您可能会注意到,在早上的前 20-40 分钟内发生的突破之后, 市场开放,下一轮突破往往会失败。
这是因为经验丰富的交易者正在抛售多头头寸以换取强势。另一方面,新手日内交易者正试图在这些突破时买入。这为经验丰富的交易者提供了流动性,可以将其股票出售给毫无戒心的公众。
与任何交易一样,想象一下强牌在谁、在哪里进行平均总是一个好主意。更不用说,在谁以及在哪里对持袋者进行平均。
VWAP 对此有所帮助。
在斐波那契扩展水平卖出
这适用于寻求更大收益的更乐观的投资者。
斐波纳契水平 基于股票将突破当日高点并走高的假设。
如果目标是这样,它可以带来巨大的收益,对于日内交易来说通常是 4% 到 10% 的收益。当然,这意味着实现这个更大目标的可能性较小。为此, 你需要有正确的心态来应对这种方法带来的低胜率.
抛售进入高潮价格走势
有时,股票的价格走势并没有显示出疲软的迹象。随着买家继续买、买、买,而卖空者继续回补,价格就会推高。
最终,您可能会看到一个抛物线图。下面是一个例子:
当您看到股票在成交量达到顶峰时,就该卖出了。在如此短的时间内维持如此高的价格上涨幅度是不可能的。
获利了结,让股票盘整,以便稍后再进场。
无论您使用哪种方法获利,请记住保持简单。市场是真正聪明的人经常奋斗的地方。
第 4 章:VWAP 交易的心理
如果您已经交易了一段时间,您就会知道指标本身大多是烟雾和镜子。最终,你的成功将取决于你的心态和获胜的态度。 [2]
就此而言,让我们暂时脱离技术层面,更多地进入“心态”的模糊领域。
想一想 VWAP 回调交易的心理益处。
当你从纸面上看时,回调交易才有意义,对吗?
为什么?
如果是 晨间间隙,你没有在高位买入。实际上,您正在降低从入口到下方间隙的距离。
为什么这很重要?您正在降低交易风险,而不是盲目买入突破。
这将使您有时间在添加交易之前分析价格走势。当您监控交易入场时,您可以在股票在 VWAP 附近找到立足点时“调整规模”。
如果股票表现良好,一切都很好。但是,让我们讨论一下,如果 VWAP 回调对您不利,您可能会怎么想。
当事情进展不顺利时
有了如此好的平均价格,您可以在需要时做出终止交易的决定。假设成交量和价格走势预示着即将出现更严重的问题。
您将面临的重要问题是何时退出该职位。如果股价直线上涨,就很难找到合适的股票 支点 去冒险。也就是说,不要让自己承受重大止损。
然而,如果股票确实有一个接近的枢轴点,你可能会很幸运。尽管如此,您需要留意收盘价是否低于成交量加权平均价格,或者反转并坚守阵地。
在这种情况下你应该做什么?
这些是你需要在你的文章中完全充实的答案类型 交易计划 在您考虑进入该行业之前。
这也是在模拟器中练习的完美理由。这样,您在做出决定之前就会了解多种情况。
VWAP 或任何其他指标都无法解决您将面临的内部问题/冲突。
如果您想在市场上取得成功,这些都是您需要管理的事情。而成功将来自于曝光和经验。
当事情进展顺利时
这种情况的反面是当你做得恰到好处时。
股票回落至成交量加权平均价格(VWAP),您就确定了进场机会。该股回到之前的高点,然后突破该高点。
谈论一种掌握的感觉;这都是利润和兴奋。
在这种情况下,交易对您有利。取决于股票的波动性;你会发现自己连眼睛都不眨一下就上涨了 2% 到 3%。
这笔钱实际上会落入您的帐户。
为什么我们要提出这两种心理情景?
这样您就可以了解在 VWAP 交易中亏损和盈利意味着什么。
只要知道你何时处于赢家或输家状态,以及你需要多快才能得出这个结论,就可以成为股票曲线向上倾斜还是陷入低谷的决定性因素。
第 5 章:现实生活中的交易示例
现在您已经掌握了设置背后的基础知识和心理,让我们深入研究一些现实生活中的交易示例。
示例 1 – VWAP 回调交易
在此交易示例中,我们将回顾金融部门 ETF (XLF) 的历史示例。
如果您在 9 月 XNUMX 日醒来时做多银行股th2017 年,您会对价格走势感到非常满意。
那天早上,XLF 出现了看涨缺口。然而,一开盘就出现了非常戏剧性的回调。
请注意开盘时的巨大红色蜡烛,因为它回吐了盘前的涨幅。该图表未显示盘前情况,但您可以看到 0.60 美元的差距。
作为一名交易者,您能否预测 XLF 是否会在第二次穿越 VWAP 时崩溃?
请记住,交易关乎概率。通常我们不知道开盘后会发生什么。
正如您所看到的,XLF 经历了小幅反弹,然后再次展期并重新测试 VWAP。您应该在第二次测试中购买 XLF 吗?
孔隙率 – 灵活性
请注意 XLF 如何不保持成交量加权平均价格 (VWAP),并且实际交易价格低于该指标。
这是一个重要的例子来强调 股票并不总是遵守成交量加权平均价格,就好像它是一堵无法穿透的墙一样.
如果您在网上阅读有关 VWAP 的其他帖子,可能会给您这样的印象:如果股票收盘价低于 VWAP,您就需要逃跑。
这与事实相去甚远。
有一些自动化系统可以将价格压低到这些明显水平(即成交量加权平均价格)以下,从而触发零售交易者的止损。 他们这样做是为了收购低于市场价值的股票.
更不用说,许多交易者的图表上都没有该指标。
因此,对你来说如此明显的事情可能根本没有引起其他交易者的关注。
回到贸易。
最后一个让交易变得困难的因素是 VWAP 突破时的成交量走势。与大多数突破相比,它并没有尖叫“买我”。
但是,如果您更深入地研究技术,您可以看到 XLF 创造了更高的低点。尽管成交量比开盘价低,但仍呈走高趋势。这在图表上已注明。
一旦XLF能够以稳定增长的交易量回到VWAP之上,它就再也没有回头。
请记住,作为交易者,我们并不是来猜测新闻将如何影响价格。我们的工作是根据我们面前的价格走势进行交易。
示例 2 – VWAP 突破交易
我们现在将继续讨论 VWAP 突破交易以及与这些变动相关的交易量。
成交量很像一个可以应用于市场的镜头。它有助于理解所有的混乱。
请注意 Buckeye Partners, LLP 的这项交易。显然,您可以看到该股票在一段时间内一直低于 VWAP 指标。
BPL 最终爬升至该指标上方,然后陷入停滞。
此时,您就可以进入交易了。毕竟,该股已经能够收回VWAP。请注意,价格走势可能会在相当长的时间内呈横向趋势。
请记住,这不仅仅是进行交易;而是进行交易。目标是进行能够充分利用您的时间和金钱的交易.
成交量的影响
您希望看到的关键是价格上涨且成交量显着增加。
您会在多头入场时获得最低价格吗?可能不会。
然而,如果您等待,您将收到确认信息,表明该股票可能会朝着您期望的方向运行。音量就是你的一切 这一需求是这一举措的背后.
在这个具体的交易示例中,等待价格移动到从 VWAP 反弹的高成交量柱之上。这向您表明,可持续走高的可能性对您有利。
第 6 章:VWAP 和 Confluence
所以,你可能会问自己。 “花生酱和果冻与贸易有什么关系?”
一切。
在交易中,一个信号就可以了。但如果来自不同方法论的多个指标都在说同样的事情,那么你就有了一些特别的东西。
Confluence本质上是一个机会,另一个技术支撑因素的价格与VWAP相同。
例如,斐波那契水平或主要趋势线同时发挥作用。
这种融合可以让你更有信心扣动扳机。确认的入场信号越多越好。
这给我们带来了有关 VWAP 指标的另一个关键点。
有许多优秀的交易者专门使用 VWAP。然而,这些交易者已经使用 VWAP 指标很长一段时间了。
开始使用 VWAP 时,您将 不能 想盲目使用指标。
虽然我们不建议您在图表上添加 10 个指标进行确认,但您需要使用其他一些验证工具来确保您清楚地了解市场。
仅根据价格行为进行交易就需要多年的经验。
第 7 章:查找 VWAP 交易
在市场上,时机就是一切,成交量加权平均交易也不例外。
虽然股票交易价格总是高于、低于或处于 VWAP,但您确实希望在股票做出偏离该水平的关键决定时进行交易。
为此,您需要能够实时扫描这些设置。
同样,您需要有多个标准来过滤扫描。这有助于将庞大的股票范围缩小到 10 只或更少的更易于管理的列表。
然而,如果您纯粹使用 VWAP 进行交易,您将需要一种方法来快速查看哪些股票正在发挥作用。
为此,您需要一个实时扫描仪,可以在最后价格旁边显示 VWAP 值。然后,您将 VWAP 值与当前价格交叉引用,以识别接近该指标的波动性股票。
虽然并未突出显示所有示例,但我们为您圈出了一些示例。请注意“Last”和“VWAP”列以及值的对齐程度。这就是您正在寻找的。
如果您有能力开发自定义扫描,另一种选择是获取 VWAP 和当前价格的差值,并在该值接近零时显示警报。
本质上,这是价格和 VWAP 重叠的数字表示。
第 8 章:日间交易者喜爱 VWAP 的 7 个原因
希望到目前为止的信息已经提高了您对 VWAP 指标的理解水平。
现在,我们可以转向最先引起您注意的内容 – 日内交易者喜爱 VWAP 的 7 个原因!
原因#1:成交量加权平均价格 (VWAP) 计算因素
根据记录,VWAP 公式为:
Σ 购买的股份数量 x 股份价格 ÷ 期内购买的股份总数
通过将股票数量乘以价格,然后除以股票总数,您可以轻松找出股票的成交量加权平均价格。
由于 VWAP 考虑了交易量,因此您可以更依赖它,而不是一段时间内交易价格的简单算术平均值。
要了解有关 VWAP 公式的更多信息,请查看此 刊文 来自维基百科。 [4]
理论上,一个人可以在一次交易中以单一价格点购买 200,000 股,但在同一时间段内,另外 200 人可以以不同价格进行 200 笔不同的交易,总计不超过 100,000 股。
在这种情况下,如果您计算平均价格,它可能会产生误导,因为它会忽略数量。
原因 2 #:VWAP 可以让日间交易者低买高卖
如果您的技术 VWAP 交易策略产生买入信号,您可能会执行订单并将结果留给机会。
然而,专业的日内交易者不会在系统产生交易信号后立即下订单。相反,他们会耐心等待更优惠的价格,然后再扣动扳机。
如果您发现股票价格低于成交量加权平均价格指标,并且您以市场价格购买股票,那么您支付的费用不会高于该特定时期股票的平均价格。
通过 VWAP 交易,您将始终获得低于平均价格的价格。
通过了解股票的交易量加权平均价格,您可以轻松做出明智的决定,确定与其他日间交易者相比,您是否为股票支付更多或更少的费用。
原因#3:VWAP 交叉可以表明市场偏见的变化
低买高卖可能是一个很好的策略。然而,作为动量交易者,您希望在价格上涨时买入,在价格下跌时卖出。
称为 VWAP 交叉的 VWAP 交易策略可以帮助您定位和交易市场动量。
由于 VWAP 指标类似于市场的均衡价格,因此当价格突破 VWAP 线时,您可以将其解读为势头正在上升且交易者愿意支付更多资金来购买股票的信号。
相反,当价格跌破该线时,请将此视为势头看跌的信号,并采取相应行动。
原因#4:成交量加权平均价格可以充当动态支撑和阻力
日间交易者喜欢 VWAP 指标,因为价格通常会在该水平附近找到支撑和阻力。
有些人可能会认为这可能是一个自我实现的预言。毕竟,其他交易者和算法都是在 VWAP 线附近进行买卖。
尽管如此,如果您将 VWAP 与简单的价格行为结合起来,VWAP 交易策略可以帮助您找到市场中的动态支撑位和阻力位。
当市场呈趋势时,VWAP 线成为动态支撑和阻力区域的可能性会更高。
理由#5:VWAP 可以帮助您确认逆势交易机会
有没有想过一只股票是否超买或超卖,是否是时候进行逆势交易?
只是看着 RSI or 随机 猜测常常会抛出错误信号。您需要具体的证据来证明是否存在强劲趋势或市场是否有可能逆转。在这方面,在图表上添加 VWAP 指标可以让您的生活变得更加轻松。
为此,专业日间交易者在使用 VWAP 时有一条经验法则。
如果该线持平,但价格波动性上涨或下跌,则价格可能会回到 VWAP。
然而,如果该线开始在新趋势中逐渐向上或向下移动,那么可能不是采取反趋势头寸的好主意或好时机。
理由#6:VWAP 可以帮助您减少市场影响
大多数日内交易者不会对市场产生太大影响,因为我们经常在零售层面交易个人资金。
然而,对冲基金和养老基金规模要大得多。他们购买股票的决定可能会大大推高价格。
想象一下,您正在进行日间交易,想要购买 5,000 股苹果公司 (AAPL) 股票。
AAPL 是一只相当受欢迎的股票,交易者在交易时很少遇到任何流动性问题。因此,您很快就会找到愿意按照您的出价出售其 5,000 股 AAPL 股票的卖家。
然而,如果你想购买 1 万股 AAPL 股票,则需要更多时间。您的经纪商可能必须以高于当前市场价格的价格填写您订单的很大一部分。
如果是你,那么恭喜你,你刚刚抬高了价格并影响了市场!
下大的市价订单可能会适得其反。您最终将付出比您最初预期更高的价格。
机构购买
因此,当基金想要大量购买股票时,他们通常会在全天分散订单并使用限价订单。
如果他们发现股票价格低于成交量加权平均价格(VWAP),他们就能够支付比平均价格更低的价格,对吧?这样,VWAP 就可以起到指导作用,帮助他们在分割大订单的同时减少市场影响。
您可能认为这个例子只适用于大交易者。然而,在世界上 低流通股,即使是小订单也会对价格变动产生影响。
确保您知道自己在交易什么。
理由#7:VWAP 可以帮助击败高频算法
他们正在看着你。
当我们说它们时,我们指的是高频交易算法。
您是否想过为什么过去几年股市的流动性水平有所上升?
当流动性较低时,高频算法可以充当小天使。但是,当这些天使试图通过放置股票来抬高股票价格时,他们可能会变成魔鬼。 假订单 只是立即取消它们。
如果您在情绪上跟随行情,您可能会开始执行市价订单,因为您担心价格会远离您。
我们称之为“错失恐惧”(FOMO)。不要成为它的牺牲品。
这就是 VWAP 可以发挥作用的地方。而不是专注于 2级,您可以在 VWAP 级别下限价订单,慢慢积累您的股份,而无需追逐这些虚拟订单。
第9章:奖励内容:低波动性股票和VWAP
在 TradingSim,我们喜欢扫描波动性较大的股票,然后将 VWAP 应用于图表。
这种方法使我们处于获得巨额利润的最佳位置。但我们注意到的一件事是,波动性较大的股票不太尊重包括成交量加权平均价格在内的指标。
让我们看一下其中一些高度波动的股票及其围绕成交量加权平均线的走势。
示例#1:RIOT 区块链
乍一看,您可能会想 RIOT 有什么大不了的?RIOT blockchain 其表现完全符合我们预期股票与成交量加权平均价格互动时的表现。
还是呢?
上午,该股突破新高,然后回落至成交量加权平均价格。这次成交量加权平均价格的回调本来是做多该股以进行反弹交易的好机会。
然而,缺乏反弹导致了从 7.70 美元到 7.20 美元的猛烈抛售。这意味着 7 分钟内抛售近 40%。
您认为您有能力承受 7% 的下跌吗?
只有你可以回答那个问题。
即使分配少量现金,剧烈的价格波动也可能很难忍受。
示例#2:MBI
在下一个例子中,MBI 通过 VWAP 指标出现爆炸性上涨。随后该股在 4 根烛台内就回落至地面。
4 根烛台实际上是 10 分钟内下跌 20% 的走势。您可以看到,即使时间超过中午 12 点,MBI 也没有恢复到 VWAP 水平。
高盛在一篇文章中提到,随着标准普尔 500 指数的波动性加大,交易员已经“不再使用 VWAP 算法”。 [5]
这并不是说该指标不起作用,只是波动程度会降低指标的准确性。
他们是很多进行波动性交易的日内交易者。你只需要问自己这是否适合你 个性.
第 10 章:VWAP 和期货合约
基于波动性更可预测的证券概念,让我们将重点转向 VWAP 在 S&P E-mini 期货合约中的表现。
对于那些交易 S&P E-mini 的人来说,您非常了解合约以熟悉的模式波动。
在标准普尔指数在过去 19 个月经历了低波动性之后,2020 年 5 月 Covid-XNUMX 引发的戏剧性抛售让人感觉极端。
然而,在抛售开始后,对于 VWAP 交易者来说,2,570 点水平显然将为 S&P 500 E-mini 合约提供重要的成交量和价格支撑。这是上图中的蓝线。
正如您所看到的,VWAP 并没有发挥神奇作用。然而,它显然在确定多头可能在哪里重新获得控制权方面做得很好。
标准普尔指数从低点上涨超过 10%。
当 S&P 500 E-mini 再次喘口气时,您认为会发生什么?
是的, 期货合约 立即跑回 VWAP 寻求支持。 VWAP 在过去的几次测试中提供了支持。
但请记住,更多的测试可能会削弱多头的决心。
在这种情况下,标准普尔指数走低。
第 11 章:VWAP 期货案例研究
到目前为止我们已经介绍了 交易策略 以及 VWAP 如何提供交易设置。
现在,让我们讨论一个案例研究,以强调价格如何与 VWAP 相互作用以帮助制定交易策略。
许多交易者都会有自己的假设,并以市场上的假设为依据。
我们的方法是观察市场行为并应用可以构建客观交易系统的规则。
研究方法
- 在此案例研究中分析 S&P 500 E-mini 合约。我们这样做是因为 E-mini 交易量大、价差小且价格变动稳定。这样,我们在合同中出现可重复模式的可能性就会增加。
- 使用 5分钟 增加交易信号数量的时间范围
- 观察 1 年 1 月 2018 日至 1 年 31 月 2018 日的价格走势
- 一旦 VWAP 和 S&P 500 E-mini 之间的价差达到 4% 或更大,即可跟踪价格变动。
- 注意柜台价格变动结束的位置以计算潜在收益
这是我们发现的。看看下表的观察结果。
时间
让我们进一步解压该表中的数据。
- 日期 – 捕获价格与 VWAP 之间的价差大于 4% 的时间
- E-mini 价值 – 一旦价格与 VWAP 之间的价差达到 4% 时达到的低点或高点
- VWAP – 价格与 VWAP 之间的价差达到 4% 后记录最低价或最高价时的 VWAP 值
- 点差 – VWAP 和价格之间差异的绝对值
- 百分比价差 – VWAP 和价格之间差异的百分比值
- 峰值/低点 – 峰值高点或摆动低点的低值
- %Gain – 代表从高点或低点枢轴点的移动
这项研究的目的是要说明,随着标准普尔指数偏离 VWAP,在某个时候它会急剧回调至该指标。
显然,成交量加权平均价格可以对股票的走势产生重大影响。您需要找到持续围绕它进行交易的方法。
交易此策略时,请记住考虑滑点,因为您不会获得入场/出场的高点和低点。
其他 VWAP 策略
对于那些倾向于交易小盘股和低流通量股票的人,我们整理了一份名为“策略”的深入指南 VWAP 大道.
从本质上讲,它很像一个枢轴点或长期阻力区域。交易日中在这些水平上发生的情况可以根据具体情况决定多头或空头的巨大收益。
就这一点而言,VWAP Boulevard 与 CMT Brian Shannon 推广的另一种策略有些相似。它被称为 锚定 VWAP.
该策略将每日图表上的成交量加权平均价格“锚定”到特殊“事件”日。这些事件可能是图表上的低点、成交量高的日子、收益、新闻发布等。
该理论认为,这些特定日期的成交量将在未来提供支撑或阻力。
正如香农所描述的:
结论
一旦您将 VWAP 应用于日间交易,您很快就会意识到它就像任何其他指标一样。在某些股票和市场上,它会恰到好处地确定入场点,而在另一些股票和市场上,它会显得毫无价值。
如果您将 VWAP 指标与价格行为或任何其他技术交易策略结合使用,它可以在一定程度上简化您的决策过程。
例如,当交易大量股票时,使用 VWAP 可以确保您支付公平的价格。
请记住,VWAP 不会为您做饭或遛狗。您需要根据市场在任何特定时刻向您展示的情况做出明智的交易决策。
如果您对 VWAP 有疑问或想讨论您的经验,请在下面的评论部分分享。
外部参考
- 卡卡德、沙姆、曼苏尔、伊谢、卡恩斯、迈克尔、奥尔蒂斯、路易斯。 VWAP 和限价单交易的竞争算法. 宾夕法尼亚大学.
- Steenbarger 博士,布伦特 (2010)。 学习乐观并建立动力. 交易者动态
- 马修·弗兰克尔(2018)。 为什么银行股在特朗普执政第一年飙升. The Motley Fool的
- 成交量加权平均价格. 维基百科上的数据
- 甘加哈尔,阿努吉。 (2008)。 算法交易加剧了波动性 [博客文章]。 金融时报
Al Hill 是 Tradingsim 的联合创始人之一。 他在美国和日经市场拥有超过 18 年的日内交易经验。 Al 每天都运用他在系统集成和设计策略方面的深厚技能来开发功能,以帮助零售交易者盈利。 当 Al 不在 Tradingsim 工作时,他会与家人和朋友共度时光。
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