Was ist der Commodity Channel Index (CCI)?

Händler verwenden häufig Mean-Reversion-Strategien, um von der Volatilität zu profitieren, und Momentum-Strategien, um von Trends zu profitieren – und beide Strategien basieren stark auf Momentum-Oszillatoren.

Daytrader suchen nach kurzfristigen Bewegungen weg vom Mittelwert und Nutzen Scalping-Strategien um von einer Rückkehr zum Durchschnitt zu profitieren, während Swing- oder Positionshändler dieselben technischen Indikatoren verwenden, um Trendänderungen zu erkennen. Daher ist es für alle Arten von Händlern wichtig zu verstehen, wie sie beliebte Momentum-Oszillatoren zu ihrem Vorteil nutzen können.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf einen der beliebtesten technischen Indikatoren für diese Art von Strategien – den Commodity Channel Index CCI.

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Der Commodity Channel Index, oder CCI, wurde von Donald Lambert entwickelt und 1980 in der Zeitschrift Commodities veröffentlicht. Der Indikator wurde ursprünglich zur Identifizierung langfristiger Zyklen bei Rohstoffen verwendet, hat sich jedoch seitdem auf dem Aktien- und Devisenmarkt über alle Zeiträume hinweg großer Beliebtheit erfreut. Es handelt sich um einen äußerst vielseitigen Momentum-Oszillator, der sowohl in Mean-Reversion- als auch in Trend-Trading-Strategien eingesetzt werden kann.

Schauen wir uns an, was die CCI sieht aus wie wenn es auf das angewendet wird SPDR S & P 500 ETF (SPION):

Der Indikator wird häufig oberhalb (wie oben zu sehen) oder unterhalb des Preisdiagramms als Momentumoszillator dargestellt. Die meisten Händler verwenden einen 20-Perioden-Bereich, wobei +100 überkaufte Bedingungen und -100 überverkaufte Bedingungen anzeigt. Sie können jedoch verschiedene Einstellungen basierend auf Ihren eigenen Vorlieben und Erfahrungen an Ihre Bedürfnisse anpassen. Es kann auch problemlos in automatisierte Handelssysteme integriert werden.

Die meisten Händler kombinieren das CCI mit anderen technischen Indikatoren, um die Erfolgschancen zu maximieren. Unruhige Märkte können beispielsweise mehrere falsche Signale erzeugen und es gibt keine integrierte Stop-Loss-Empfehlung. Zusätzliche technische Indikatoren oder Diagrammmuster können dazu beitragen, fundiertere Entscheidungen zu treffen und das Risiko zu verringern, auf falsche Signale zu reagieren.

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Der Commodity Channel Index misst einfach den aktuellen Preis im Verhältnis zu einem Durchschnittspreis über einen bestimmten Zeitraum.

Es handelt sich um einen gängigen technischen Indikator, der in den meisten Diagrammsoftwarepaketen zu finden ist. Wenn Sie es jedoch manuell berechnen müssen, ist die Formel einfach.

CCI = (AP – 20-Periode SMA von TP) / (C x MD)

Wo:

• AP ist der Durchschnittspreis oder der Durchschnitt aus Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs für einen bestimmten Zeitraum (z. B. (Hoch + Tief + Schlusskurs) / 3).

• SMA ist der einfache gleitende Durchschnitt.

• C ist eine Konstante. Die Konstante stellt sicher, dass die Werte des Indikators innerhalb eines Bereichs schwanken. Die Konvention besteht darin, 0.015 zu verwenden, um den Bereich größtenteils zwischen -100 und +100 zu halten.

• MD ist die mittlere Abweichung (siehe unten).

Die mittlere Abweichung wird in drei Schritten berechnet:

• Subtrahieren Sie den letzten 20-Perioden-Durchschnitt des Durchschnittspreises vom Durchschnittspreis jeder Periode. Beispielsweise könnte der 20-Perioden-Durchschnitt der Durchschnittspreise 40.00 betragen und der Durchschnittspreis der aktuellen Periode könnte 41.50 betragen, was einen Wert von 1.50 ergibt.

• Summieren Sie die absoluten Werte dieser Zahlen.

• Teilen Sie das Ergebnis durch die Gesamtzahl der Perioden.

Das CCI kann mit Standard-Chartanwendungen wie StockCharts.com oder in automatisierten Handelssystemen mithilfe von Paketen wie verwendet werden TA-Lib.

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, technische Indikatoren zu interpretieren – und der Commodity Channel Index bildet da keine Ausnahme.

Swing- oder Positionshändler verwenden den Indikator häufig, um einen Ausbruch oder Zusammenbruch vorherzusagen. Wenn der Indikator über +100 steigt, wird ein Kaufsignal generiert und der Händler kauft das Wertpapier und verkauft es nicht, bis ein Verkaufssignal generiert wird. Wenn der Indikator unter -100 fällt, generiert er ein Verkaufssignal und der Händler verlässt sofort seine Long-Position oder geht eine Short-Position ein. Die Idee dahinter ist, dass die Extremwerte des Indikators eine Verschiebung des zugrunde liegenden Trends signalisieren.

Das CCI Der Indikator kann auch über mehrere Zeiträume hinweg verwendet werden. Beispielsweise kann eine Bewegung über +100 auf einem langfristigen Chart eine zinsbullische Tendenz rechtfertigen, wenn man sich kurzfristige Charts ansieht. Unter diesen Bedingungen darf ein Händler nur auf Kaufsignale reagieren und etwaige Verkaufssignale abwerten. Das Gegenteil kann der Fall sein, wenn das Langzeitdiagramm einen Wert von -100 aufweist CCI lesen.

Daytrader verfolgen bei der Verwendung des Indikators möglicherweise einen völlig anderen Ansatz. Wenn sie eine kürzere Zeitspanne verwenden, suchen sie möglicherweise nach Möglichkeiten zur Umkehrung des Mittelwerts. A CCI Ein Wert von +100 könnte darauf hindeuten, dass die Aktie überkauft ist und zu einer Short-Position mit einem Take-Profit im Mittel und einem Stop-Loss auf einen bestimmten Prozentsatz ab dem Auftragseingangspunkt führen. Die Idee dahinter ist, dass der kurzfristige Preis höchstwahrscheinlich zu einem Durchschnitt zurückkehrt und nicht extremer wird.

Natürlich sollten sich Händler bei ihrer Entscheidungsfindung niemals nur auf einen einzigen technischen Indikator verlassen. Der CCI sollten nur ein Teil einer viel größeren Toolbox technischer Indikatoren sein, die als Grundlage für Market-Timing-Entscheidungen dienen können.

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Der Commodity Channel Index, oder CCIist ein äußerst vielseitiger Impulsoszillator. Sowohl Chartisten als auch algorithmische Händler können den Indikator nutzen, um kurzfristige Möglichkeiten zur Umkehrung des Mittelwerts oder langfristige Trendänderungen zu erkennen.

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