האם אסטרטגיות בעקבות מגמה פועלות כאשר חוזים עתידיים על סחר יומי?

מאמר זה על אסטרטגיות בעקבות מגמות הוא דעתו של Optimus Futures.

• מעקב אחר מגמות הוא אחת האסטרטגיות הפשוטות והיעילות ביותר (לעתים) לביצוע.
• זו גם אחת הגישות הקשות והלא מובנות ביותר, למרות הפשטות הפוטנציאלית שלה.
• סוחרים רבים העוקבים אחר אסטרטגיה בעקבות מגמה מבולבלים לעתים קרובות מכיוון שהם אינם מבינים כראוי את אופי המגמה עצמה.

מהי מגמה בעקבות אסטרטגיה ואיך היא עובדת

כולנו שמענו את המשפט "הטרנד הוא החבר שלך", ומסיבה טובה. יש קבוצה שלמה של סוחרים ומנהלי כספים שנשבעים בגישה המכונה "מעקב אחר מגמות". אבל לפני שניכנס לזה, בואו נסתכל תחילה לעומק על עקרונות הטרנד הבא.

כדי להבין טוב יותר כיצד פועלת מעקב אחר מגמות, חשוב להבין כמה רעיונות בסיסיים:

• המחיר הוא במגמה - כלפי מעלה או מטה - או שהוא נע הצידה או בכיוון תחום.
• אתה תמיד יכול לזהות מגמות כשמסתכלים אחורה, אבל אתה לעולם לא יכול לדעת אם פעולת המחיר הנוכחית תמשיך את המגמה, תהפוך את המגמה או תיפסק בתנועה הצידה.
• יש מגמות מרובות בתוך מגמה, בהתאם למסגרת הזמן שלך.
• מגמות במסגרות זמן שונות יכולות לסתור זו את זו (כלומר, מגמת העלייה בגרף 5 הדקות, מגמת הירידה בגרף השעה, מגמת העלייה בגרף היומי, מגמת ירידה בגרף השבועי ולצדדים בגרף החודשי) .
• אתה לא יכול לחזות מגמה, אבל אתה יכול לעקוב אחר מגמה פוטנציאלית על ידי שימוש בקריטריונים לזיהוי המגובים באסטרטגיית ניהול סיכונים מוצקה למקרה שהטיית המגמה שלך לא תצא לפועל.
• מגמה בעקבות ביצועים יכולה להפגין שיעור זכיות נמוך, אבל כל עוד מקדם הרווח גבוה משמעותית, אתה עדיין יכול לצאת עם תשואות חיוביות.

הרעיון מאחורי הטרנד הבא הוא די פשוט: אתה סוחר בכיוון המגמה בהתבסס על כללי זיהוי המגמה שלך. אתה מנסה לצאת מהמיקום(ים) שלך כשהמחיר כבר לא במגמה. אתה מנסה כמיטב יכולתך לא לחוות יותר מדי נפילות עקב "מנוסר". ולבסוף, אתה שואף לתפוס תשואה גדולה יותר במגמה אחת שתגמד את ההפסדים הקטנים אך התכופים שלך.

זה הרעיון מאחורי אסטרטגיה העוקבת אחר מגמות. החלק הקשה הוא למצוא כללים שעובדים באופן עקבי מספיק כדי שתוכל להשיג את כל מה שהזכרנו זה עתה.

מהן המגמה הנפוצה ביותר בעקבות כללים וגישות?

הכלל הפשוט ביותר לפי המגמה הוא זה:

• מגמת עלייה היא סדרה של שיאים גבוהים יותר ושפל גבוהים יותר
• מגמת ירידה מורכבת משפל נמוך וגבהים נמוכים יותר
• כאשר תנודה נמוכה מופרת במגמת עלייה, היא עשויה להצביע על תיקון במגמת עלייה, על סיום מחזור מגמה (עלול ללכת הצידה), או על היפוך מגמה כלפי הצד השלילי
• כאשר תנופה גבוהה מופרת במגמת ירידה, היא עשויה להצביע על עלייה של דוב במגמת ירידה, סוף מחזור מגמה (שפוטנציאלי הולך הצידה), או היפוך מגמה כלפי מעלה

בכל הנוגע לגישות, יש כל כך הרבה עד שאי אפשר יהיה לדון אפילו במחציתן. אבל הכלים הנפוצים יותר לזיהוי, ניתוח ומסחר של מגמות הם כדלקמן:

קווי מגמה

פשוט לחבר את השפל במגמת עלייה או את השיאים במגמת ירידה יכול להתחיל להמחיש מגמות. אתה עלול לגמור משרטט קווי מגמה רבים, וזה יראה לך בדיוק את מה שהזכרנו למעלה - שיכולות להיות טרנדים רבים בתוך טרנד. טרנדים מסוימים עשויים להיראות חזקים יותר מאחרים, וכן חוזק מגמה הוא מרכיב הכרחי אך נפרד לכיוון מגמה.

אם אתה חדש במעקב אחר מגמות, אז ציור קווי מגמה פשוטים היא התחלה. יש בזה הרבה יותר, כפי שאתה עומד לראות בעצמך.

מגמה-מחזורים

הנחת היסוד של מחזורי טרנדים עומדת בבסיס כל גישה העוקבת אחר מגמה. מבט בטבלת מחירים מראה שהמחיר נע במחזוריות, לסירוגין בין מגמות עלייה ומגמות ירידה עם תקופות טווח ביניהן.

צילום המסך שלהלן ממחיש כיצד המחיר נע בגלים ובכך גורם לשיאים ולשפלים חדשים. סוחרים העוקבים אחר מגמות, או סוחרי סווינג, משתמשים בדרך זו של התנהגות מחירים טבעית ומשלבים את העקרונות הללו בהחלטות המסחר שלהם. הם בדרך כלל מחפשים נקודת תנופה חדשה ואז עוקבים אחר התנהגות המחירים בדרכה לבצע תנופה חדשה בכיוון ההפוך.

הגישה הזו של מעקב אחר מגמות ומסחר בתנופה נשמעת פשוטה, אבל היא בהחלט לא קלה. סוחרים העוקבים אחר מגמה צריכים לזהות נקודות תנודה אמינות שמובילות לגל מגמה חזק מספיק; מגמה בעקבות אסטרטגיות מסחר יכולה לעשות שימוש במגוון מושגי ניתוח טכניים שונים, כלי מסחר ואינדיקטורים.

ניתוח זמן רב

ניתוח מסגרות זמן מרובות צריך להיות בליבה של כל אסטרטגיית מסחר. לפני שתתחיל את יום המסחר שלך, התקדם בטווח זמן אחד או שניים וראה היכן אתה נמצא בתמונה הכוללת. רוב הסוחרים החובבים כל כך נלכדים בפעולת המחיר היומיומית במסגרות הזמן הנמוכות יותר לביצוע, עד שהם מאבדים לחלוטין את התחושה לגבי תרחיש המחיר הכולל.

כדי להגדיל את הסיכויים שלך ולזהות עסקאות שמובילות להתפתחות חלקה יותר, סחר רק לכיוון של מסגרת הזמן הגבוהה יותר.

טיפ נוסף שיכול למנוע מכם עסקאות שמפרות את תצוגת מסגרת הזמן הגבוהה יותר הוא שבכל פעם שאתם עומדים להיכנס למסחר, עברו למסגרת הזמן הגבוהה יותר כדי לאשר את כיוון המסחר שלכם. זה יכול להיות קדחתני במהלך היום וקל לאבד מיקוד בעת קבלת החלטות סחר עם כסף על הקו; צעד אחורה לכמה רגעים יכול לעזור לך לקבל שוב בהירות.

מסנני ניתוח טכני

סוחרים העוקבים אחר מגמות יכולים לבחור מתוך מגוון מושגי ניתוח טכני ואינדיקטורים כדי לקבל החלטות מסחר. לרוב, אינדיקטורים מטרתם לשמש כמסנן ולספק מסגרת שבה ניתן לקבל החלטות מסחר בצורה אמינה ואובייקטיבית יותר.

עבור סוחרי מגמה במיוחד, אינדיקטורים משמשים בדרך כלל לא רק כדי לקבל החלטות כניסה בפועל אלא רק כדי לקבוע את כיוון המגמה ולזהות את שלב המגמה שהמחיר נמצא בו כרגע.

שלושה הכלים הפופולריים ביותר לאסטרטגיות העוקבות אחר מגמות:

כיוון ממוצע נע

ממוצעים נעים הם אחד הכלים הוותיקים והנפוצים ביותר בניתוח טכני. ואפילו אשף השוק מרטי שוורץ אמר על ממוצעים נעים:

הממוצע הנע האקספוננציאלי של 10 ימים (EMA) הוא האינדיקטור המועדף עלי לקביעת המגמה העיקרית. אני קורא לזה "אור אדום, אור ירוק" כי זה הכרחי במסחר להישאר בצד הנכון של ממוצע נע כדי לתת לעצמך את ההסתברות הטובה ביותר להצלחה. כאשר אתה נסחר מעל 10 הימים, יש לך אור ירוק, השוק נמצא במצב חיובי ואתה צריך לחשוב על קנייה. לעומת זאת, מסחר מתחת לממוצע הוא נורה אדומה. השוק נמצא במצב שלילי ואתה צריך לחשוב על מכירה". – מרטי שוורץ

צילום המסך למטה משתמש גם ב-10 EMA וגם ב-21 SMA איטי יותר. במהלך שלבי מגמה, הממוצעים הנעים יכולים לעזור לסוחרים לזהות את כיוון המגמות ולהישאר במגמות עד שיינתנו איתותים ברורים של שינוי מומנטום - מחיר חוצה את הממוצע הנע. אורכו של הממוצע הנע קובע עד כמה הוא מגיב לשינויי מחירים.

רצועות בולינגר

רצועות בולינגר דומות במקצת לממוצעים נעים, אך הרצועות החיצוניות יכולות לספר לך הרבה על מגמות וכיוון מגמה.

כאשר המחיר מגמתי והמחיר ממשיך להתקרב לרצועות החיצוניות, זה מעיד על חוזק מגמה. כל עוד המחיר מתקרב לרצועות החיצוניות, המגמה עדיין בעינה. נדיר לראות מהפך מיידי כאשר המחיר נע קרוב לרצועות החיצוניות. ידע זה יכול לעזור לסוחרים בעקבות מגמות להישאר בטוחים במהלך העסקאות שלהם.

סטוכסטיים

Stochastic יכולה לעזור לסוחרים לזהות מחזורי מגמה בגלל האופי הנדנוד שלו. צילום המסך שלהלן מציג את אותו תרשים זהב 4H עם מסגרת זמן מרובת זמן סטוצ'סטית בתחתית. זכור ש-Stochastic רק אמור לעזור לך לקבל תחושת כיוון. אין להשתמש בו ליצירת ערכי סחר.

צילום המסך מראה בצורה יפה כיצד המחזורים הסטוכסטיים יכולים לעזור להבדיל בין שלב שורי לשלב דובי ולשמש כמסנן נוסף.

מסננים כיוונים הם הליבה של הגישות העוקבות אחר מגמות

הקושי במסחר עוקב אחר מגמות הוא, באופן מפתיע, לקבוע את המגמות ואת כיוון המגמות. על ידי שימוש בכלים ובאינדיקטורים טכניים, סוחרים יכולים לשפר את התהליך האנליטי שלהם ולהסיר הרבה סובייקטיביות מהמסחר שלהם. הגישה מלמעלה למטה היא חשובה ולעתים קרובות יכולה לעשות הבדל גדול בגישת מסחר מגמה.

האם אתה יכול לשלב כללי מגמה ואינדיקטורים?

התשובה היא כן...בהחלט! זה מה שמפתחי מערכות עושים: מערבבים ומתאימים כללים כדי ליצור גישות חדשות ולחדד אותם לאחר שפותחה "תזה".

הטריק הוא לא בחוקים אלא בחוסן הביצועים. אם תשנה את הכללים, כמה טוב זה יכול להופיע בעקביות לאורך זמן? על כמה שווקים ניתן ליישם אותו באופן שיכול להניב תוצאות חיוביות? אילו מסגרות זמן עשויות לעבוד הכי טוב עם הכללים החדשים? כל אלה הם הדברים שעליך לקחת בחשבון בעת ​​​​בדיקת שינויים במערכת. הימנעות מכך עלולה להניב תוצאות הרות אסון.

בהתחשב בכל מפתחי המערכת שיוצרים ואולי מוכרים את המערכות או המתודולוגיות שלהם, מישהו היה צריך להמציא את קבוצת האינדיקטורים "הטובה ביותר", נכון? כן ולא.

מהו אינדיקטור המגמה הטוב ביותר?

אינדיקטור של מגמה לטווח ארוך, נניח, כזה שאומר לקנות ברגע שהממוצע הנע של 50 שבועות עובר את הממוצע הנע של 200 השבועות יעשה מעט מאוד עבור סוחר יומי או סוחר סווינג. מערכת מגמת פריצת טווח פתיחה לא תעזור למשקיע לטווח ארוך יותר.

מה זה אומר לך? אינדיקטור המגמה "הטוב ביותר" הוא מצבי. האינדיקטור הטוב ביותר (או קבוצת האינדיקטורים) הוא זה שעוזר לך לזהות באופן מהימן מגמה נתונה בצורה הפשוטה, המהירה והיעילה ביותר ביחס לטווח הזמן, סובלנות הסיכון וההון שלך.

זה נשמע כמו תשובה קלה, אבל זה לא. לדוגמה…

גישה מושלמת לכאורה...הרוסה

זוכרים את סוחרי הצבים בשנות השמונים? המייסדים, ריצ'רד דניס וויליאם אקהרדט ראיינו שילוב רחב ואקלקטי של אנשים כדי להצטרף לצוות המסחר שלהם,

דניס ואקהרדט ממומן הטריידים של הצוות שלהם.

המערכת שהם יצרו עבד, לפחות בשנים המקיפות את מלכותם בבורות.

תחשוב על זה: כל ההון לסחור באחת הגישות ה"טובות ביותר". אבל לא כולם מתאימים להצטרף לצבים. מה קרה? הסיבה לכך שלא כל סוחר שהגיש מועמדות למשרה עשה זאת לא הייתה חוסר הון או היעדר גישה יעילה – זה היה קשור לאישיות ולסובלנות סיכונים (למרות שהם לא סיכנו את כספם).

זה אומר לך שני דברים: אם יש אינדיקטור מגמה "הטוב ביותר" בחוץ, הוא צריך לעשות שני דברים: ראשית, הוא צריך לעבוד; שנית, זה צריך להתאים לסגנון המסחר שלך. הוציאו את אחד מהקריטריונים מהמשוואה ויש לכם גישה מפסידה.

מהם השווקים הטובים ביותר לאסטרטגיות עוקבות אחר מגמות?

זו שאלה מצוינת מכיוון שהיא מדגימה באופן כמעט מושלם את הדרך השגויה לראות את הטרנדים הבאים. איך זה?

המושג "מגמה" אינו פונקציה של כל שוק נתון.

מגמה היא פונקציה של המחיר על פני תקופה של זמן.

מגמה היא הדומיננטיות של בהירות כיוונית ועקביות.

המגמה היא היעדר שיבושים סותרים במחירים.

לכן המגמה היא "אנטי רעש", ובכל זאת...

רעש הוא מושג "יחסי" יחסית לא לשווקים אלא, שוב... זמן (ומסגרת זמן).

האם המגמה מותנית בנזילות?

עץ אינו נוזלי כמו ES. ובכל זאת, הנה זה.

חוזים עתידיים על שיבולת שועל רחוקים מלהיות נוזליים. אתה רואה מגמה?

זה לא אומר שאתה צריך לסחור בכל אחד מהשווקים האלה. הדוגמאות נמצאות שם כדי להוכיח שיכולות להיות מגמות כמעט בכל שוק.

אתה רק צריך לבחור את אלה שאתה יכול לסחור, לפי ההון שלך, סובלנות הסיכון והמתודולוגיה שלך.

מה טועים סוחרים חדשים לגבי אסטרטגיות בעקבות טרנדים?

בקיצור, כמעט הכל. הנה כמה רעיונות שכדאי לחשוב עליהם כאשר מנסים את כוחך במגמה הבאה:

• המגמה הבאה יכולה להניב יותר הפסדים מאשר ניצחונות, אבל הזכיות (אם יש לך מערכת טובה) יכולים יותר לפצות על ההפסדים.
• יש יותר ממגמה אחת במגמה - מתחילים לעתים קרובות מתבלבלים.
• תשישות טרנד-כאשר מגמה צפויה "להתכופף" - ניתן לצפות אך לא לחזות. זה גם יכול להיות החלק המסוכן ביותר בטרנד אם אתה לא מוכן לזה.
• קל להבין את המושגים של הטרנדים הבאים - אפילו הטובים שבהם - אבל קשה ל"קיבה".
• אין דרך לקבוע אם קיימת מגמה נוכחית - אתה יכול לראות רק מגמה שהייתה קיימת, ואין שום ערובה שהיא תימשך.
• מגמה העוקבת אחר כללים לא יכולה לחזות - הם יכולים רק להנחות עסקאות המבוססות על עקרונות.
• הטרנד יכול להיראות רועש ורעש יכול להיראות טרנדי, אבל הזמן מבדיל אחד מהשני.
• אחד מחסידי הטרנדים המפורסמים ביותר, אד סייקוטה, התפרסם בכך שאמר "הטרנד לא קיים". תבין את זה בעצמך, כי יש בזה אמת.
• יש "טרנד" ובנפרד, יש "תפיסה" שלך לגבי מגמה. ייתכן שהשניים אינם זהים. עם זאת, עליך לציית לכללים שלך, בהנחה שהכללים שלך מניבים תמורה חיובית יותר מאשר שלילית.

מעקב אחר מגמות - כמערכת - אינו קל. אבל, אם נעשה נכון, זה יכול להיות חזק.

האם יכול להיות דבר כזה כמו מגמה בעקבות אותות מסחר?

שמעתם פעם על "קרן של קרנות"? נניח שקרן כבר מגוונת. כיצד תוכל לגוון אותו עוד יותר? הוסף עוד קרן שיש לה מיקוד שונה. אותו דבר לגבי אותות מסחר.

זה נקרא "גיוון מערכות". דמיינו שאתם נרשמים ל"אותות" שונים המתמקדים בזוויות שוק שונות – מסחר יומי, מסחר בתנופה, שווקים שונים, מסגרות זמן שונות, מעקב אחר מגמות, היפוך ממוצע וכו'.

אם אתה יכול לבדוק בחזרה ולשלב את התוצאות של כל אסטרטגיה ולהמציא שילוב נוח, אז אתה "מגמה" בעקבות הציפיות של סט נתון של מערכות.

האם זה אפשרי? כן, אבל זה מסובך ומכביד. האם זה יכול לעבוד? קרנות גידור ומפתחי מערכות משתמשים בגישה זו לעתים קרובות יותר ממה שרוב האנשים מבינים. אבל שוב, זה הרבה עבודה.

בשורה התחתונה

הטרנד הוא חבר שלך עד שייגמר, הם אומרים. אל תקח את האמירה הזו כערך נקוב. הטרנד הוא חבר שלך רק אם אתה מבין היטב את המגמה ה"פוטנציאלית" שאתה צופה. אם אינך מבין את הניואנסים של הטרנד שלך, ואת ההקשר הסובב אותו, אז אתה עלול בסופו של דבר "לעקוב אחרי" משהו, אבל בהחלט, לא הטרנד שאתה חושב שיש.

הצהרת אחריות: קיים סיכון משמעותי להפסד במסחר בחוזים עתידיים. ביצועי העבר אינם מעידים על תוצאות עתידיות.

מקור: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/trend-following-strategies/%20