ดัชนีความกว้างสัมบูรณ์ – ดูวิธีระบุโอกาสในการซื้อขาย

ภาพรวมดัชนีความกว้างสัมบูรณ์

Absolute Breadth Index หรือ ABI วัดความผันผวนของตลาด

ไม่เหมือนกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ ABI ไม่ได้คาดการณ์ทิศทางของตลาด ดังนั้นตัวบ่งชี้นี้จึงเป็นที่รู้จักกันในนามตัวบ่งชี้ที่ไม่มีที่ไหนเลย

Norman G. Fosback ผู้สร้างตัวบ่งชี้นี้ ได้เปิดตัวตัวบ่งชี้นี้เป็นครั้งแรกในหนังสือ “Stock Market Logic” หากต้องการเจาะลึกลงไปในหนังสือ ตรวจสอบออกใน Amazon.

วิธีการคำนวณ ABI

ABI เป็นการคำนวณอย่างง่ายและมีดังต่อไปนี้:

(จำนวนฉบับที่ก้าวหน้า – จำนวนฉบับที่ลดลง)/(จำนวนฉบับที่ก้าวหน้า + จำนวนฉบับที่ลดลง)

ค่านี้จะแสดงเป็นตัวเลข

การอ่านดัชนีความกว้างสัมบูรณ์

แม้ว่า ABI จะไม่คาดการณ์ตลาดใดๆ แต่การอ่านค่าที่สูงมากๆ มักจะทำให้ทิศทางตลาดหยุดชะงัก

ในแผนภูมิด้านล่าง เรามี Visa Inc. (V) ทางด้านซ้ายและ QQQ Powershares ETF ทางด้านขวา

สังเกตว่าการอ่านค่า ABI ที่สูงทำให้แนวโน้มหยุดชั่วคราวในระหว่างการขายออกของตลาดได้อย่างไร

สิ่งนี้สมเหตุสมผลอย่างยิ่งเนื่องจากตลาดสามารถเพิ่มขึ้นได้ในระดับต่ำ การระเหยแต่การขายออกเหล่านี้สามารถสร้างจุดต่ำสุดที่มีความผันผวนสูงได้ เนื่องจาก long ที่อ่อนแอเริ่มเกิดความตื่นตระหนกในการขาย

ดัชนีความกว้างสัมบูรณ์เทียบกับดัชนีล่วงหน้า/ลดลง

ดัชนีความกว้างสัมบูรณ์มีลักษณะคล้ายกับ ดัชนีล่วงหน้า/ลดลง. อย่างไรก็ตาม ข้อแตกต่างที่สำคัญคือ ABI ใช้ค่าสัมบูรณ์

ดังนั้นดัชนีล่วงหน้า/ลดลงสามารถขึ้นหรือลงบริเวณเส้นศูนย์ได้

ซื้อขายด้วยดัชนี Absolute Breadth

การแลกเปลี่ยนและภาคส่วน

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า ABI มีความเหมาะสมสำหรับ NYSE

เทรดเดอร์ยังสามารถสร้างดัชนีความกว้างสัมบูรณ์ของตนเองได้ เช่น การดูจำนวนหุ้นขึ้นและลงภายในพอร์ตโฟลิโอหรือภายในภาคส่วน

การอ่าน ABI รายสัปดาห์

Fosback ตั้งทฤษฎีในหนังสือของเขาว่า ระดับของการบรรจบกันที่สูงกว่าเมื่อคุณหาร ABI รายสัปดาห์ด้วยจำนวนประเด็นทั้งหมดที่ซื้อขาย

ในอดีต ค่าที่สูงขึ้นของ ABI รายสัปดาห์บ่งชี้ว่าราคามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอีกสามถึงสิบสองเดือนข้างหน้า

กรอบเวลาที่ดีที่สุดสำหรับตัวบ่งชี้

ดัชนีความกว้างสัมบูรณ์เหมาะที่สุดสำหรับการซื้อขายระยะยาว นี่เป็นเพราะความจริงที่ว่าตัวบ่งชี้นั้นเชื่อมโยงกับตลาดโดยรวมและการอ่านค่าที่รุนแรงต้องใช้เวลาในการพัฒนา

ดังนั้นตัวบ่งชี้จึงดีกว่าสำหรับเทรดเดอร์แบบสวิงและเทรดเดอร์ระยะยาว

ตัวอย่างการซื้อขายกับ ABI

ด้านล่างนี้คือกราฟรายวันของ Microsoft (MSFT) และดัชนี Absolute Breadth ในรูปแบบ 50 และ 200 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย.

หลังจากการครอสโอเวอร์แบบกระทิงครั้งแรกของ SMA คำถามคือจะไปซื้อที่ไหน?

การอ่านค่า ABI ระดับสูง

เมื่อมองย้อนกลับไปที่กราฟ ค่า 3,800 บน ABI จะกระตุ้นให้ MSFT ขยับสูงขึ้น

สำหรับการอ่านค่า ABI ที่รุนแรงแต่ละครั้ง เราจะวงกลมวงกลมการละเมิดค่า 3,800 ด้วยสีแดง

สังเกตว่าการอ่านค่าที่รุนแรงเหล่านี้นำไปสู่การพุ่งขึ้นของหุ้นได้อย่างไร ก่อนที่คุณจะหมดและเริ่มซื้อการอ่านค่าสูงสุดทุกครั้ง คุณต้องจำไว้ว่าคุณต้องรวมการอ่านค่าสูงสุดเข้ากับสัญญาณการค้าอื่น ๆ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูว่า MSFT แตะแนวรับราคาได้อย่างไรจากการอ่านบางส่วน คุณยังเห็นว่ามี กากบาทสีทอง ในแผนภูมิเช่นกัน โดยที่ SMA 50 งวดตัดเหนือ 200

ตัวอย่างของการบรรจบกันบนกราฟเหล่านี้ร่วมกับการอ่านค่า ABI ที่รุนแรงจะช่วยเพิ่มโอกาสในการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ

ABI กับโบลินเจอร์ แบนด์

วง Bollinger เป็นตัวบ่งชี้ความผันผวนดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ABI

ด้านล่างนี้คือกราฟรายวันของ Twitter ที่มีทั้ง Bollinger Bands และ ABI

ในตัวอย่างข้างต้น มีสองกรณีของสถานะซื้อ ในแต่ละสถานการณ์ มันไม่เหมือนกับว่าแท่งเทียนกำลังปิดนอกแถบ

สัญญาณนั้นเกี่ยวกับแนวรับที่แตะราคา การอ่านค่า ABI ที่สูง และ แท่งเทียน เข้าใกล้แถบด้านล่าง

หลังจากการบรรจบกันในระดับนี้ ก็มีราคาเพิ่มขึ้นในระยะสั้นซึ่งเหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่แกว่งไปมา

สรุป

ดัชนีความกว้างสัมบูรณ์จะดีมากเมื่อคุณรวมสัญญาณเข้ากับหุ้นบลูชิป เนื่องจากหุ้นขนาดใหญ่มักได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวในตลาดในวงกว้าง

การใช้ ABI เพื่อระบุโอกาสทางการค้าสำหรับหุ้นที่มีโฟลตต่ำนั้นมีแนวโน้มว่าจะไม่ใช่สตาร์ทเตอร์ ไม่ใช่เพราะ ABI ผิด แต่เกี่ยวกับความผันผวนของหุ้นเพนนีโดยไม่สนใจกิจกรรมทางการตลาดในวงกว้างมากกว่า

ที่มา: https://tradingsim.com/blog/absolute-breadth-index/