Vượt qua cơn bão: Vai trò quan trọng của Giám đốc rủi ro

Vượt qua cơn bão: Vai trò quan trọng của Giám đốc rủi ro

Dấu thời gian: 8:2023 PM ngày 1 tháng 12 năm XNUMX
Nút nguồn: 2201923

Nếu bạn muốn hiểu lý do tại sao có sự cố xảy ra trong một tổ chức tài chính, người tốt nhất để bắt đầu là Giám đốc Rủi ro (CRO).

CRO đóng vai trò quan trọng như thiên thần hộ mệnh của tổ chức nhằm thúc đẩy và ưu tiên văn hóa nhận thức rủi ro nhằm thúc đẩy khả năng phục hồi và khả năng thích ứng bên cạnh việc bảo vệ thành công kinh doanh lâu dài.

Nhưng chắc chắn đó không phải là một vai diễn dễ dàng. Phân loại rủi ro mà CRO hiện chịu trách nhiệm quản lý đã phát triển với tốc độ chóng mặt trong những năm gần đây và các ngân hàng môi trường đang cho vay hiện nay có mức độ rủi ro cực kỳ cao. Để phát huy hiệu quả vai trò của mình, CRO phải được trang bị các khuôn khổ phòng thủ được hỗ trợ kỹ thuật số hơn nhằm cung cấp cái nhìn toàn diện và rõ ràng về rủi ro dựa trên dữ liệu đáng tin cậy.

Môi trường bão tố đầy rủi ro  

Với nền kinh tế vẫn đang gặp khó khăn trên toàn cầu, các doanh nghiệp đang trong cuộc chiến phục hồi sau những cú sốc cung và cầu mà chúng ta đã chứng kiến ​​trong thời kỳ đại dịch. Trên thực tế, theo dữ liệu từ EY, trong

2020, chúng tôi đã chứng kiến ​​mức cho vay cao nhất được báo cáo trong 13 năm.

Và trong cuộc đua giành thị phần cũng như đối mặt với khả năng loại bỏ trung gian từ những người mới tham gia thị trường, nhiều ngân hàng lớn đang ở chế độ tăng trưởng nhanh. Họ đang chấp nhận nhiều rủi ro hơn trên bảng cân đối kế toán của mình và tích cực tuyển dụng khách hàng ở những ngành dọc mà trước đây họ chưa có kinh nghiệm. Các tương tác trực tuyến thường xuyên hơn và ít gặp mặt trực tiếp hơn.

Người quản lý mối quan hệ hiện đã phát triển thành Người quản lý danh mục đầu tư, người chăm sóc 200 mối quan hệ mà trước đây họ từng quản lý 20. Sự hội tụ của các yếu tố này có nghĩa là những Người quản lý mối quan hệ đó không còn có được sự hiểu biết sâu sắc về khách hàng của mình và không còn có thể dựa vào đó để phát hiện các dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm nữa hoặc những dấu hiệu cảnh báo sớm về việc trễ hạn, vỡ nợ hoặc gian lận.

Thật không may, kịch bản này thường thể hiện ở những quyết định tín dụng kém chất lượng, phân loại sai khách hàng, phân bổ vốn không chính xác, danh mục đầu tư bị xử lý sai, vụ bê bối gây tổn hại đến danh tiếng hoặc làm suy giảm lòng tin của khách hàng.

Xây dựng khả năng phục hồi bằng cách tiếp cận mới

Nhưng có một số tin tốt – cho dù đó là Mô hình ngôn ngữ lớn, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Mô hình học sâu hay Thông minh ra quyết định, không thiếu những đổi mới đang nổi lên để giúp quản lý những rủi ro này.

Phân tích đồ thị là một trong những công nghệ mạnh mẽ hơn đang ngày càng được áp dụng trong lĩnh vực này. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp phá sản (lớn và nhỏ), trong đó các đối tác mà khách hàng giao dịch là một trong những yếu tố quan trọng nhất để hiểu được rủi ro tín dụng và gian lận thực sự. Các mô hình tín dụng hiện tại có thể trực tiếp đánh giá tình trạng tài chính của khách hàng là có rủi ro thấp, nhưng nếu khách hàng hoặc nhà cung cấp chính của họ đang chịu áp lực (hoặc tệ hơn là họ là những công ty vỏ bọc giả mạo được sử dụng để tạo ra ảo tưởng về giao dịch bình thường) thì mọi thứ có thể nhanh chóng sáng tỏ.

Vậy tại sao ngày nay các mô hình tín dụng không chỉ phân tích các đối tác? Đã có hai vấn đề chính (hiện có thể giải quyết được):

1) Khi các đối tác đó không phải là khách hàng thì thông tin có sẵn về họ rất mỏng.

Giải pháp: bằng cách kết hợp Phân tích biểu đồ với
Giải pháp thực thể thông tin mỏng đó có thể được làm phong phú hơn bằng các nguồn dữ liệu khác hỗ trợ sự hiểu biết sâu sắc hơn nhiều về những đối tác không phải là khách hàng đó đến mức có thể thực hiện được phân tích đó.

2) Các bên đối tác không cố định – họ thay đổi theo thời gian.

Giải pháp: giám sát rủi ro có thể được thực hiện thường xuyên thay vì được thực hiện tại thời điểm triển khai và định kỳ để có thể theo dõi sự suy giảm chất lượng của các đối tác và rủi ro có thể được xác định tại thời điểm chúng biểu hiện.

Một lĩnh vực đổi mới mới khác là tích hợp dữ liệu kênh kỹ thuật số vào quy trình giám sát. Bằng cách kết hợp các hành vi được quan sát trong kênh kỹ thuật số với thông tin khách hàng rộng hơn, các giao dịch của khách hàng cũng như dữ liệu bên ngoài như thông tin đăng ký công ty hoặc dữ liệu của phòng tín dụng, bạn sẽ đạt được sự hiểu biết toàn diện hơn về rủi ro.

Việc áp dụng loại phân tích này có thể tạo ra sự khác biệt trong việc quản lý tốt hơn các khoản rủi ro trị giá hàng tỷ đô la và các khoản vỡ nợ tiềm ẩn được phát hiện sớm hơn 18 tháng. Nó đóng vai trò như một hệ thống cảnh báo sớm (suy nghĩ, kiểm tra đèn động cơ) cho phép các tổ chức xác định và giải quyết các rủi ro tiềm ẩn trước khi chúng biểu hiện thành các vấn đề quan trọng.

Lập biểu đồ khóa học 

Hãy coi CRO như một người hướng dẫn một tổ chức vượt qua những cơn bão bất ngờ, được trang bị nhiều năm kinh nghiệm, sẵn sàng giải quyết mọi khủng hoảng xảy đến với họ. Nhưng cũng giống như thuyền trưởng của một con tàu cần một kính lục phân và các biểu đồ để giúp hướng dẫn việc đưa ra quyết định trong điều kiện khắc nghiệt, CRO cần hệ thống và công nghệ để xác định rủi ro và vạch ra lộ trình đi qua vùng nước gặp khó khăn.  

Khi chúng ta chứng kiến ​​mức độ bất ổn chưa từng có, với các yếu tố như căng thẳng địa chính trị và biến động kinh tế làm chao đảo con thuyền, các CRO đang nắm chặt áo phao của mình và chuẩn bị cho những điều bất ngờ. Những người đã đầu tư vào thiết bị phù hợp sẽ có khả năng vượt qua cơn bão tốt nhất. 

Dấu thời gian:

Thêm từ tài chính