绝对宽度指数概述
绝对宽度指数或 ABI 衡量市场波动性。
与其他技术工具不同,ABI 不预测市场方向。因此,该指标也被称为无处可去的指标。
该指标的创建者 Norman G. Fosback 在《股票市场逻辑》一书中首次介绍了该指标。如果你想深入了解这本书, 在亚马逊上查看.
如何计算 ABI
ABI 是一个简单的计算,如下:
(上涨发行数 – 下跌发行数)/(上涨发行数 + 下跌发行数)
该值以数字表示。
绝对宽度指数读数
虽然 ABI 不做出任何市场预测,但极高的读数通常会导致市场方向暂停。
在下图中,左边是 Visa Inc. (V),右边是 QQQ Powershares ETF。
请注意高 ABI 读数如何导致市场抛售期间趋势暂停。
这是完全有道理的,因为市场可以在低位上涨 挥发性,但随着弱势多头开始恐慌性抛售,这些抛售可能会导致高波动性底部。
绝对宽度指数与上涨/下跌指数
绝对宽度指数看起来类似于 上涨/下跌指数。然而,主要区别在于 ABI 使用绝对值。
因此,上涨/下跌指数可以围绕零线上涨和下跌。
使用绝对宽度指数进行交易
交易所和行业
值得注意的是,ABI 非常适合 NYSE。
交易者还可以建立自己的绝对广度指数,例如查看投资组合或行业内上涨和下跌股票的数量。
每周 ABI 读数
Fosback 在他的书中提出理论,当你将每周 ABI 除以交易总发行量时,会出现更高水平的融合。
从历史上看,每周 ABI 值较高表明价格可能在未来三到十二个月内上涨。
该指标的最佳时间范围
绝对广度指数最适合长期交易。这是因为该指标与整体市场挂钩,极端读数需要时间来形成。
因此,该指标更适合波段交易者和长期交易者。
使用 ABI 的交易示例
下面是微软 (MSFT) 和绝对广度指数的 50 日和 200 日日线图 简单移动平均线.
在 SMA 第一次看涨交叉之后,问题是在哪里做多?
极限 ABI 读数
回顾图表,ABI 值为 3,800 将触发 MSFT 走高。
对于每个极端 ABI 读数,我们将突破 3,800 值的部分用红色圈出。
请注意这些极端读数如何导致股票出现某种反弹。在您开始购买每个极端读数之前,您需要记住,您必须将极端读数与其他交易信号结合起来。
例如,您可以通过一些读数了解 MSFT 如何达到价格支撑。你还可以看到有一个 金十字架 图表中也显示,50 周期 SMA 穿越 200 上方。
图表上的这些汇合示例与极端 ABI 读数相结合将增加成功交易的可能性。
ABI 与布林线
布林带 是波动性指标,因此与 ABI 非常匹配。
下面是 Twitter 的布林带和 ABI 日线图。
在上面的例子中,有两个多头头寸实例。在每种情况下,蜡烛图的收盘价都没有超出区间。
这些信号实际上是关于价格触及支撑位、高 ABI 读数以及 檠 接近较低频段。
在这个汇合水平之后,出现了短期价格上涨,这对于波段交易者来说是很好的。
综上所述
当您将信号与蓝筹股结合起来时,绝对广度指数非常有用。这是因为大盘股最有可能受到大盘波动的影响。
使用 ABI 来识别低流通量股票的交易机会可能是不可能的。并不是因为 ABI 是错误的,而是因为细价股的波动性与广泛的市场活动无关。
Al Hill 是 Tradingsim 的联合创始人之一。 他在美国和日经市场拥有超过 18 年的日内交易经验。 Al 每天都运用他在系统集成和设计策略方面的深厚技能来开发功能,以帮助零售交易者盈利。 当 Al 不在 Tradingsim 工作时,他会与家人和朋友共度时光。
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